XSMLE: Stata-Modul für räumliche Panel-Datenmodelle Schätzung Die Ökonometrie hat bei der Durchführung von angewandten ökonometrischen Studien begonnen, räumliche Interaktionen mehr zu berücksichtigen. Wir stellen den neuen Stata-Befehl - xsmle - zur Verfügung, der für feste und zufällige Effekte räumliche Modelle für ausgewogene Panel-Daten für eine Vielzahl von Spezifikationen passt: Räumliches Autoregressives Modell (SEM), Räumliches Fehlermodell (SEM), Räumliches Durbin-Modell (SDM) , Räumliches Autoregressives Modell mit autoregressiven Störungen (SAC), Generalized Räumliches Random-Effekt-Modell (GSPRE). - xsmle - erlaubt es, die Gewichtungsmatrix als Stata-Matrix oder ein - spat-Objekt anzugeben. Darüber hinaus berechnet - Xsmle-, direkte, indirekte und totale räumliche Effekte nach LeSage (2008), implementiert Lee und Yu (2010) Datentransformation für Fixed-Effects-Modelle und kann mit dem Befehl - mi - prefix verwendet werden, wenn das Panel unsymmetrisch ist . 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Xsmle passt feste oder zufällige Effekte räumliche Modelle für ausgewogene Panel-Daten. Siehe den Befehl mi prefix, um xsmle im unsymmetrischen Fall zu verwenden. Betrachten wir die folgende allgemeine Spezifikation für das räumliche Panel-Datenmodell: Wo ist ein normal verteilter Fehlerterm, ist die räumliche Matrix für die autoregressive Komponente, die räumliche Matrix für die räumlich verzögerten unabhängigen Variablen, die räumliche Matrix für die idiosynkratische Fehlerkomponente. Ist die individuelle feste oder zufällige Wirkung und ist der Zeit-Effekt. Xsmle passt zu den folgenden verschachtelten Modellen: i) Das SAR-Modell mit verzögerter abhängiger Variable (), wo das Standard-SAR-Modell durch Setzen erhalten wird. Ii) Das SDM-Modell mit verzögerter abhängiger Variable (), bei dem das Standard-SDM-Modell durch Setzen erhalten wird. Xsmle erlaubt es, eine unterschiedliche Gewichtungsmatrix für die räumlich verzögerte abhängige Variable () und die räumlich verzögerten Regressoren () zusammen mit verschiedenen Sätzen von erklärenden () und räumlich verzögerten Regressoren () zu verwenden. Die Voreinstellung ist zu verwenden und. Iii) Das SAC-Modell (), für das xsmle erlaubt, eine andere Gewichtungsmatrix für die räumlich verzögerte abhängige Variable () und den Fehlerterm () zu verwenden. Iv) Das SEM-Modell () v) Das GSPRE-Modell (), wo auch die zufälligen Effekte eine räumliche autoregressive Form haben. Sie können es installieren, indem Sie net install xsmle eingeben, alles von (econometrics. itstata) in Ihrer Stata-Befehlsleiste. Geschrieben von biswajit mohanty vor etwa 3 Jahren. Lieber federico, ich benutze XSMLE für meine Arbeit. Ich könnte das zufällige Effektmodell leicht abschätzen, aber für die feste Wirkung stata ist die Rückkehr einiger Fehlermassage für alle Modelle: SAR, SDM und SEM. Ich habe den folgenden Code verwendet, um das SDM-Modell zu schätzen, das den folgenden Code mit dem Fehler zurückgibt. Xsmle Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8. Modell (sdm) wmat (wconti) fe Typ (beide) Warnung: Alle Regressoren werden räumlich verzögert Iteration 0: Log-Likelihood 1048.434 Iteration 1: Log-Likelihood 1056.9578 Iteration 2: Log-Likelihood 1057.0051 Iteration 3: Log-Likelihood 1057.0052 Iteration 4: Log-Likelihood 1057.0052 Warnung: e (V) Matrix ist nicht positiv definit. Räumliche Effekte Std. Err. Wird mit einer modifizierten positiv definitiven Matrix (Rebonato und Jackel, 2000) berechnet. Schätzungen Post: Matrix hat fehlende Werte r (504) Könntest du mir bitte helfen Dank geschrieben von davoud bey vor etwa 3 Jahren. Zuerst möchte ich mich bei der lieben Föderation für diesen interessanten Stata-Code bedanken, aber lieber biswajit ich habe ein Problem wie du in Schätzung SDM und SAC-Modell. Matrix hat fehlende Werte es ist möglich, fehlende Werte in Matrix mit mi Code tnx wieder zu erstellen oder zu lösen. Geschrieben von Gerechtigkeit vor etwa 3 Jahren. Sehr geehrte Frederico, ich habe versucht, räumliche Gewichte für den Einsatz im SAR-Modell zu schätzen, mit der SPMAT-Routine in STATA. Jedoch, da mein Datensatz ist Panel jedes Mal, wenn ich versuche Schätzung der Gewichte gibt es mir die Antwort, dass zwei oder mehr Beobachtungen haben die gleichen Koordinaten. Können Sie mir bitte helfen, diese Gewichte für meine Tafeldaten zu generieren, damit ich die SAR mit dem XSMLE-Befehl einschreiben kann. Geschrieben von Angela vor etwa 3 Jahren. Alle Beiträge auf xsmle waren sehr hilfreich, ich habe einige Tests gemacht und festgestellt, dass das SAR-Modell zu meinen Daten am besten passt. Gibt es eine Möglichkeit, die Residuen für ein SAR-Modell zu finden und eine Morans I-Statistik zu berechnen, sehe ich, dass es bereits einen Beitrag gibt, wie man das für das SDM-Modell macht. Geschrieben von wunduwa vor etwa 3 Jahren. Sehr geehrter Herr, ich bin neu bei Stata, aber ich mag es (kaufte Stata 12) und hatte eine Selbsttut auf Youtube (Stata Channel mit Chuck Huber) und andere gefolgt. Bitte vergib mir meine Unwissenheit, aber wie ordnet man die räumlichen Daten für den Import in Stata an. Ich meine, wie macht man die Datenanordnung in einem MS Excel (ich arbeite bequem mit Excel) und importiere die Daten in Stata. Ich arbeite mit Podeldaten, die in gestapelten Formularen angeordnet sind, aber meine Herausforderung ist der räumliche Teil (ich versuche, Distanzmatrix zwischen den Regionen zu verwenden, gemessen von einer zentralen Stelle). Wie stelle ich alles zusammen (Panel von ökonomischen Variablen und räumlichen Teil) und importiere es in Stata, dann benutze die Spatial Panel Befehle. Könnten Sie so freundlich sein, mir zu helfen, in dieser Hinsicht. Danke. Geschrieben von Lotte Andersen vor etwa 3 Jahren. Ich benutze XSMLE für meine Masterarbeit - danke für diesen sehr nützlichen Befehl, den ich mir nur fragen möchte - und dafür sorgen, dass die ML. funktion, die durch diesen Befehl optimiert ist, die in der artikel: Elhorst P. 2010. Spatial Panel-Datenmodelle. Handbuch der angewandten räumlichen Analyse Vielen Dank für Ihre Hilfe
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