Volatility Arbitrage Algorithmus Wir bieten Ihnen an, den vollautomatischen Handelsalgorithmus zu lizenzieren. QT Volatility Arbitrage Strategie ist eine reine Volatilität Arbitrage Strategie die Renditen, die wir generieren sind alle Alpha. Die Strategie sieht vor, den Unterschied zwischen der impliziten Volatilität und der realisierten Volatilität unter Verwendung eines proprietären Modells über ein breites Spektrum von Rohstoff - und Finanzmärkten zu erfassen. Wir verwenden Nongaussian Options Pricing basierend auf Objective Vaule (ObV) Theorie. Dr. Krzysztof Urbanowicz (seit Auflegung, 6. Februar 2015) Diversifiziert über mehr als 8 verschiedene Optionen auf Futuresfutures-Märkten in Getreide, Metalle, Energien, Währungen, Aktienindizes und Zinssätze. Die Schlüsselstärke des Algorithmus ist die Verwendung eines neuen und nicht bekannten Optionen Preismodells. Basierend auf unserer proprietären Theorie. Wir handeln beide Anrufe und setzen in beide Richtungen, vor allem auf das Geld. Wir führen Trades aus, wenn der Unterschied zwischen dem beizulegenden Zeitwert der Optionen zum Marktwert größer als der Schwellenwert ist. Die Strategie ist sowohl gegen systematisches als auch gegen Volatilitätsrisiko neutral. Wir versuchen, Delta und Vega von Portfolio nahe Null zu haben. Wir haben unseren eigenen Algorithmus entwickelt, um die Kosten der Absicherung zu minimieren. Aktueller Wartungsmarge: 46.399,65 Nettogewinn: 29.781,15 Aktuelles Portfolio: Technische Beschreibung unseres Optionen-Preismodells: Wir verwenden sehr wenige freie Parameter im Vergleich zu anderen Methoden. Alle Parameter werden mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten geschätzt, so dass wir keine Marktpreise von Optionen benötigen. ObV Option Preisgestaltung ist die Verallgemeinerung von Black-Scholes Optionspreis, mit einem zusätzlichen Parameter Power-Law:, die den Unterschied zwischen ObV und B-S zeigt. Man kann sagen, dass der Abstand zwischen ObV und B-S durch 1 (2) gegeben ist. Power-Law wird automatisch auf der Grundlage von historischen ein Jahr Preise mit der Maximum Likelihood Method geschätzt. Zur Berechnung des Machtgesetzes verwenden wir nur die Preise des zugrunde liegenden Vermögenswertes, und das Modell ist nicht an die durch die implizite Volatilität beschriebene Kurve angepasst. Die Strategie ist sowohl für das Systematik als auch für das Volatilitätsrisiko neutral, daher sind die Erträge, die wir generieren, alles reine Alpha. Was Sie brauchen, um den Handel mit dem Algorithmus beginnen Mindestkapitalinvestition von 50.000. Aktives Konto in interaktiven Brokern. Weitere Details, wie man den Algorithmus für Ihr Kapital verwendet: Link Gebühren: Wir berechnen nur Performance-Gebühr über Benchmark und feste Menge an Lizenzgebühr. FX statistische Arbitrage Mitgliedschaft widerrufen Joined Jul 2007 427 Beiträge Yay meine 100.00000000000000000000000th Post im nur umschauen, wenn dies ist Lebensfähig Ich lese einige stat arb in der Börse. Im Grunde finden hoch korrelierte Paare, nach Arbitrage Preisgestaltung Theorie ähnliche diejenigen sollten die gleichen Preise auf dem Markt, und alle Abweichungen von anderen wird zu dem gleichen gleichen Preis zusammenbrechen. So nutzen wir das aus. Aber beachten Sie, stat arb ist nicht gleich ist, wo theres riscless profitieren. Stat arb dreht sich einfach um die Idee, dass die Preise für ähnliche Wertpapiere gleich sein sollten, oder darauf zurückgreifen, wenn es irgendwann anders ist. Es gibt viele Risiken, aber seine Attraktivität liegt in der marktneutralen Natur der Strategie. Allerdings weiß ich, dass Währungspaare im FX-Markt je nach Zeitrahmen zeitlich variieren können. Wie die jpy-paare, scheinen sie sich in kürzeren zeitrahmen sehr stark miteinander zu verknüpfen (theres eine ganze tabelle der tabelle von kathy-liens-buch kann sich nicht erinnern, aber sie zeigt, dass sich die korrelation von - in verschiedenen zeitperioden drastisch ändert ). Auch, stat arb in Währungspaare wäre ein bisschen mehr von einem releif, wie Sie nicht haben 5000 Aktien und 17 Millionen mögliche Paarungen zu testen. Irgendwie, lass mich wissen was du denkst, ich würde gerne mehr erfahren. Beitritt Nov 2007 Status: Live lang und gedeihen 359 Beiträge Kann ich eine Mathematikfrage fragen Meine Frage ist die folgende: in stat arb, wenn Sie einen Korb von halb-korrelierten SecuritiesWährungs-Paare haben, was ist die Mathe-Formel, die Ihnen sagt, den Grad der Preisschwankungen, die Sie auf einer Portfoliobasis über verschiedene Zeiträume erwarten können ---- Wie können Sie in Positionsgröße, Korrelationskoeffizienten, Standardabweichung des Preises usw. für die Anzahl der Wertpapierwährungspaare in einem Portfolio fühlen, um Ihnen eine Erwartung zu geben Die Volatilität der Preisbewegung über X Menge der Zeit Joined Jul 2006 Status: Mitglied 14 Beiträge Stat arb arbeitet auf fx. Es funktioniert sehr gut. Joined Jan 2008 Status: Mitglied 188 Beiträge Können Sie mir mehr sagen in dieser Methode Joined Aug 2009 Status: Mitglied 139 Beiträge Online Jetzt bis jetzt gut funktionieren Niedrig kaufen Sell high Joined Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Beiträge Ich glaube, manchmal hatte er einige Divergenz, die eine sehr lange Zeit dauerte, wodurch einige ernsthafte Drawdown. Darf ich fragen, was ist Ihre Entschlossenheit für überkauft und überverkauft Sie verwenden einen Indikator oder mehrere Indikatoren oder. Joined Aug 2009 Status: Mitglied 139 Beiträge Online Jetzt glaube ich, manchmal hatte er einige Divergenz, die eine sehr lange Zeit dauerte, wodurch einige ernsthafte Drawdown. Darf ich fragen, was ist Ihre Entschlossenheit für Überbeanspruchung und überverkauft Sie verwenden einen Indikator oder mehrere Indikatoren oder Intu, ich benutze 15-30 min Diagramme und vertraue meiner Diskretion auf das, was überkauft und überverkauft ist (keine Indikatoren beteiligt). Ich verwende kleine Losgrößen und Mittelwerte. Hauptsächlich arbeite ich mit EURUSD USDCHF AUDUSDUSDCAD und EURUSDGBPUSD. Ich habe andere Systeme gehandelt, aber ich habe ein solches positives Rendite-Verhältnis nicht gesehen. Alles kommt zu kleinen Größen und Mittelwertbildung. Mehrfache Mittelung bei Bedarf. Ich bin vorsichtig, das zu sagen. Aber ich sehe nicht, wie man ernste Drawdowns mit ordnungsgemäßem Geldmanagement bekommen könnte. Lassen Sie mich erklären, und wenn ich mich irre, bitte korrigieren Sie mich. Lassen Sie uns sagen, dass Sie 20.000 Kapital für Ihre Strafpositionen verwenden. Ich würde mit 5mini Lots auf jedem Paar, (1 Standard Los gesamt) mit 15-30m Diagramm eingeben. Halten Sie sich alle -100 oder nehmen Sie Gewinn, wenn Positionen konvergieren. Theoretisch würde der Margin Call treffen, wenn die Position aus 400-500 Punkten liegt. (Auf 30m Zeitrahmen). Ich habe das nicht mit Paaren gesehen. je. Ich bin dabei, alle meine Handelssysteme zu beenden und mich auf diesen Stachel zu konzentrieren. Bitte komm zurück zu mir nach deiner Erfahrung damit. Welche Paare und Zeitrahmen haben Sie benutzt. Was genau verursachen Sie Drawdowns. Waren Sie sehr gehebelt Haben Sie Mittelwertbildung kaufen niedrig. Verkaufe hoch
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